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- G12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates
G12 - Valoración de activos financieros; Volumen de comercio; Tasas de interés de bonos
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- Asset Prices in a Small Production Network Documentos de trabajo
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- Beyond Bubbles: The Role of Asset Prices in Early Warning Indicators Documentos de trabajo
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- Bitcoin: Something Seems to Be Fundamentally Wrong Documentos de trabajo
- Bond Risk Premiums and Optimal Monetary Policy Artículo
- Burbujas en precios de activos financieros: existencia, persistencia y migración Documentos de trabajo
- CAPM Performance in the Caracas Stock Exchange from 1992 to 1998 Artículo
- CDS relación con índices accionarios y medida de riesgo Artículo
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- Currency Downside Risk, Liquidity, and Financial Stability Artículo
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- Dynamic Relations between Oil and Stock Market Returns: A Multi-country Study Artículo
- Efectos de "ángeles caídos" en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa Documentos de trabajo
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- Expectativas de inflación, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez: una descomposición del break-even inflation para los bonos del gobierno colombiano Artículo
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- Financial Transaction Tax and Banking Margins: An Empirical Note for Colombia Artículo
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- Financial Transaction Tax and Banking Margins: An Empirical Note for Colombia [Gravamen a los movimientos financieros y márgenes bancarios: una nota empírica para Colombia] Artículo
- Giving and Receiving: Exploring the Predictive Causality between Oil Prices and Exchange Rates Artículo
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- La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: un ejercicio para la economía Colombiana, 2001-2006 Documentos de trabajo
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- Los activos financieros en Colombia: estimación de sistemas de demanda Artículo
- Medidas intradiarias de liquidez y de costos de transacción asociados en la Bolsa de Valores de Colombia Documentos de trabajo
- Monetary Policy Risk and the Cross-Section of Stock Returns Documentos de trabajo
- Monetary Policy and the Corporate Bond Market: How Important Is the Fed Information Effect? Documentos de trabajo
- Mortgage Interest Rates, Country Risk and Maturity Matching in Colombia Documentos de trabajo
- Muddying the Waters: Who Induces Volatility in an Emerging Market? Documentos de trabajo
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- Natural Resources and Sovereign Risk in Emerging Economies: A Curse and a Blessing Documentos de trabajo
- Non Parametric and Semi Parametric Asset Pricing: An Application to the Colombian Stock Exchange Documentos de trabajo
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- Nonlinear market liquidity: An empirical examination Artículo
- Ofertas públicas de adquisición y su efecto sobre la rentabilidad de los mercados accionarios: el caso de Nutresa y sura en Colombia Artículo
- Portfolio Choice Under Local Industry and Country Factors Artículo
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- Recovering Default Risk from CDS Spreads with a Nonlinear Filter Artículo
- Rethinking Asset Pricing with Quantile Factor Models Documentos de trabajo
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- Scaling Down Downside Risk with Inter-Quantile Semivariances Documentos de trabajo
- Skewness Risk and Bond Prices Documentos de trabajo
- Sovereign Risk and Economic Complexity Documentos de trabajo
- Sovereign Risk and Economic Complexity: Machine Learning Insights on Causality and Prediction Documentos de trabajo
- Spillovers Beyond the Variance: Exploring the Natural Gas and Oil Higher Order Risk Linkages with the Global Financial Markets Documentos de trabajo
- Spillovers beyond the variance: Exploring the higher order risk linkages between commodity markets and global financial markets Artículo
- Stock Return Comovements and Integration within the Latin American Integrated Market Documentos de trabajo
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- Testing for Bubbles in Housing Markets: New Results Using a New Method Documentos de trabajo
- Testing for Bubbles in the Colombian Housing Market: A New Approach Artículo
- Testing for Bubbles in the Colombian Housing Market: A New Approach [Detectando burbujas en el mercado de vivienda Colombiano: Un nuevo enfoque] Artículo
- The Contribution of US Bond Demand to the US Bond Yield Conundrum of 2004 to 2007: An Empirical Investigation Documentos de trabajo
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- The Contribution of Wealth Concentration to the Subprime Crisis: A Quantitative Estimation Artículo
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- The Decline in Asset Return Predictability and Macroeconomic Volatility Documentos de trabajo
- The Economic Content of Interest Rates, Monetary Policy and Time-Varying Risk Premia Documentos de trabajo
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- The Interdependence of FX and Treasury Bonds Markets: The Case of Colombia Documentos de trabajo
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- Towards a Bayesian Framework for Option Pricing Documentos de trabajo
- Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano, a través del modelo de difusión con saltos Documentos de trabajo
- Una nota sobre el impacto del gravamen a las transacciones financieras en los márgenes Bancarios en Colombia Documentos de trabajo
- Uncovering the Time-Varying Nature of Causality between Oil Prices and Stock Market Returns: A Multi-Country Study Documentos de trabajo
- Validación empírica del modelo CAPM para Colombia 2003-2010 Artículo
- Volatilidad de la tasa de cambio nominal en Colombia y su relación con algunas variables Artículo
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- What do Nominal Rigidities and Monetary Policy tell us about the Real Yield Curve? Documentos de trabajo
- When Bubble Meets Bubble: Contagion in OECD Countries Artículo
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- ¿Realidad o sofisma? Poniendo a prueba el análisis técnico en las acciones colombianas Documentos de trabajo
- Índice representativo del mercado de deuda pública interna: IDXTES Documentos de trabajo
Área de investigación de
- Julio, Juan Manuel, Investigador principal, Banco de la República