G12 - Valoración de activos financieros; Volumen de comercio; Tasas de interés de bonos

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Traducción

• G12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates

Materia de

• Absolute Income Inequality and Rising House Prices  Documentos de trabajo
• Affine Term Structure Models: Forecasting the Yield Curve for Colombia  Artículo
• An Event Study of COVID-19 Central Bank Quantitative Easing in Advanced and Emerging Economies  Capítulo
• Asset Prices in a Small Production Network  Documentos de trabajo
• Asset prices in a production network  Artículo
• Beyond Bubbles: The Role of Asset Prices in Early Warning Indicators  Documentos de trabajo
• Beyond Bubbles: The Role of Asset Prices in Early-Warning Indicators  Artículo
• Bitcoin: Something Seems to Be Fundamentally Wrong  Documentos de trabajo
• Bond Risk Premiums and Optimal Monetary Policy  Artículo
• Burbujas en precios de activos financieros: existencia, persistencia y migración  Documentos de trabajo
• CAPM Performance in the Caracas Stock Exchange from 1992 to 1998  Artículo
• CDS relación con índices accionarios y medida de riesgo  Artículo
• Colombia’s stock market predictability  Artículo
• Costos de liquidez de los bancos  Artículo
• Criptoactivos: Análisis y revisión de literatura  Artículo
• Criptoactivos: analisis y revision de literatura  Artículo
• Currency Downside Risk, Liquidity, and Financial Stability  Artículo
• Dealer Leverage and Exchange Rates: Heterogeneity Across Intermediaries  Documentos de trabajo
• Dependencia de largo plazo y la regla de la raíz del tiempo para escalar la volatilidad en el mercado colombiano  Documentos de trabajo
• Dynamic Connectedness and Causality between Oil prices and Exchange Rates  Documentos de trabajo
• Dynamic Relations Between Oil and Stock Markets: Volatility Spillovers, Networks and Causality  Artículo
• Dynamic Relations Between Oil and Stock Markets: Volatility Spillovers, Networks and Causality  Documentos de trabajo
• Dynamic Relations between Oil and Stock Market Returns: A Multi-country Study  Artículo
• Efectos de "ángeles caídos" en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa  Documentos de trabajo
• Efectos de «ángeles caídos» en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa  Artículo
• El mercado de acciones  Capítulo
• El mercado de bonos  Capítulo
• Estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia  Artículo
• Estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia  Documentos de trabajo
• Estimación de la prima por vencimiento de los TES en pesos del gobierno colombiano  Documentos de trabajo
• Evidence that Risk Adjustment is Unnecessary in Estimates of the User Cost of Money  Artículo
• Excess Asset Returns Predictability in an Emerging Economy: The Case of Colombia  Documentos de trabajo
• Expectativas de inflación, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez: una descomposición del break-even inflation para los bonos del gobierno colombiano  Artículo
• Expectativas de inflación, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez: una descomposición del break-even inflation para los bonos del gobierno colombiano  Documentos de trabajo
• Fallen Angels Effect in the Colombian Stock Market: The Case Study of Interbolsa Events [Efectos de «ángeles caídos» en el mercado accionario colombiano: Estudio de eventos del caso interbolsa]  Artículo
• Financial Transaction Tax and Banking Margins: An Empirical Note for Colombia  Artículo
• Financial Transaction Tax and Banking Margins: An Empirical Note for Colombia  Documentos de trabajo
• Financial Transaction Tax and Banking Margins: An Empirical Note for Colombia [Gravamen a los movimientos financieros y márgenes bancarios: una nota empírica para Colombia]  Artículo
• Giving and Receiving: Exploring the Predictive Causality between Oil Prices and Exchange Rates  Artículo
• I Know what you did During the Last Bubble: Determinants of Housing Bubbles' Duration in OECD Countries  Documentos de trabajo
• Investment Horizon Dependent CAPM: Adjusting Beta for Long Term Dependence  Documentos de trabajo
• Is Momentum Due to Data-Snooping?  Documentos de trabajo
• La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: un ejercicio para la economía Colombiana, 2001-2006  Documentos de trabajo
• Liquidez en los mercados accionarios colombianos. ¿Cuánto hemos avanzado en los últimos 10 años?  Documentos de trabajo
• Liquidity and Firm Investment: Evidence for Latin America  Artículo
• Los activos financieros en Colombia: estimación de sistemas de demanda  Artículo
• Medidas intradiarias de liquidez y de costos de transacción asociados en la Bolsa de Valores de Colombia  Documentos de trabajo
• Monetary Policy Risk and the Cross-Section of Stock Returns  Documentos de trabajo
• Monetary Policy and the Corporate Bond Market: How Important Is the Fed Information Effect?  Documentos de trabajo
• Mortgage Interest Rates, Country Risk and Maturity Matching in Colombia  Documentos de trabajo
• Muddying the Waters: Who Induces Volatility in an Emerging Market?  Documentos de trabajo
• Mutual Fund Trading and Portfolio Disclosures  Artículo
• Natural Resources and Sovereign Risk in Emerging Economies: A Curse and a Blessing  Documentos de trabajo
• Non Parametric and Semi Parametric Asset Pricing: An Application to the Colombian Stock Exchange  Documentos de trabajo
• Non-Parametric and Semi-Parametric Asset Pricing: An Application to the Colombian Stock Exchange  Documentos de trabajo
• Non-parametric and semi-parametric Asset Pricing: An Application to the Colombian Stock Exchange  Artículo
• Nonlinear market liquidity: An empirical examination  Artículo
• Ofertas públicas de adquisición y su efecto sobre la rentabilidad de los mercados accionarios: el caso de Nutresa y sura en Colombia  Artículo
• Portfolio Choice Under Local Industry and Country Factors  Artículo
• Predictibilidad del mercado accionario colombiano  Artículo
• Predictibilidad del mercado accionario colombiano  Documentos de trabajo
• Real and Nominal Equilibrium Yield Curves: Wage Rigidities and Permanent Shocks  Documentos de trabajo
• Recovering Default Risk from CDS Spreads with a Nonlinear Filter  Artículo
• Rethinking Asset Pricing with Quantile Factor Models  Documentos de trabajo
• Retrieving The Implicit Risk Neutral Density of WTI Options with A Semi-Nonparametric Approach  Artículo
• Risk Spillovers between Global Corporations and Latin American Sovereigns: Global Factors Matter  Documentos de trabajo
• Risk Spillovers between Global Corporations and Latin American Sovereigns: Global Factors Matter  Documentos de trabajo
• Scaling Down Downside Risk with Inter-Quantile Semivariances  Documentos de trabajo
• Skewness Risk and Bond Prices  Documentos de trabajo
• Sovereign Risk and Economic Complexity  Documentos de trabajo
• Sovereign Risk and Economic Complexity: Machine Learning Insights on Causality and Prediction  Documentos de trabajo
• Spillovers Beyond the Variance: Exploring the Natural Gas and Oil Higher Order Risk Linkages with the Global Financial Markets  Documentos de trabajo
• Spillovers beyond the variance: Exploring the higher order risk linkages between commodity markets and global financial markets  Artículo
• Stock Return Comovements and Integration within the Latin American Integrated Market  Documentos de trabajo
• Supuestos implícitos en la utilización del capital Assets Pricing Model - CAPM - para el cálculo del costo del capital propio - Equity  Documentos de trabajo
• Testing for Bubbles in Housing Markets: New Results Using a New Method  Documentos de trabajo
• Testing for Bubbles in the Colombian Housing Market: A New Approach  Artículo
• Testing for Bubbles in the Colombian Housing Market: A New Approach [Detectando burbujas en el mercado de vivienda Colombiano: Un nuevo enfoque]  Artículo
• The Contribution of US Bond Demand to the US Bond Yield Conundrum of 2004 to 2007: An Empirical Investigation  Documentos de trabajo
• The Contribution of US Bond Demand to the US Bond Yield Conundrum of 2004-2007: An Empirical Investigation  Artículo
• The Contribution of Wealth Concentration to the Subprime Crisis: A Quantitative Estimation  Artículo
• The Contribution of Wealth Concentration to the Subprime Crisis: a Quantitative Estimation  Documentos de trabajo
• The Decline in Asset Return Predictability and Macroeconomic Volatility  Documentos de trabajo
• The Economic Content of Interest Rates, Monetary Policy and Time-Varying Risk Premia  Documentos de trabajo
• The Impact of Exogenous Liquidity Shocks on Banks Funding Costs: Microevidence from the Unsecured Interbank Market  Documentos de trabajo
• The Interdependence of FX and Treasury Bonds Markets: The Case of Colombia  Documentos de trabajo
• The Maple Bubble: A History of Migration Among Canadian Provinces  Artículo
• The Maple Bubble: A History of Migration among Canadian Provinces  Documentos de trabajo
• The Return Performance of Cubic Market Model an Application to Emerging Markets  Artículo
• Towards a Bayesian Framework for Option Pricing  Documentos de trabajo
• Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano, a través del modelo de difusión con saltos  Documentos de trabajo
• Una nota sobre el impacto del gravamen a las transacciones financieras en los márgenes Bancarios en Colombia  Documentos de trabajo
• Uncovering the Time-Varying Nature of Causality between Oil Prices and Stock Market Returns: A Multi-Country Study  Documentos de trabajo
• Validación empírica del modelo CAPM para Colombia 2003-2010  Artículo
• Volatilidad de la tasa de cambio nominal en Colombia y su relación con algunas variables  Artículo
• Volatilidad de la tasa de cambio nominal en Colombia y su relación con algunas variables  Documentos de trabajo
• What do Nominal Rigidities and Monetary Policy tell us about the Real Yield Curve?  Documentos de trabajo
• When Bubble Meets Bubble: Contagion in OECD Countries  Artículo
• When Bubble Meets Bubble: Contagion in OECD Countries  Documentos de trabajo
• ¿Realidad o sofisma? Poniendo a prueba el análisis técnico en las acciones colombianas  Documentos de trabajo
• Índice representativo del mercado de deuda pública interna: IDXTES  Documentos de trabajo

Área de investigación de

• Julio, Juan Manuel, Investigador principal, Banco de la República