Validación empírica del modelo CAPM para Colombia 2003-2010

Publicado en

  • Revista Ecos de Economía

Resumen

  • En este trabajo se pretende mostrar una evidencia empírica para Colombia, desde el año 2003 hasta el 2010, del modelo CAPM de Sharpe -Lintner (1964), validación que se lleva a cabo utilizando el procedimiento de Black, Jensen y Scholes (1972) pero introduciendo ciertos cambios metodológicos de índole econométrico asociados a las necesidades que impone la muestra utilizada. Específicamente, se encontró que no hay evidencia empírica para rechazar el modelo CAPM para la economía colombiana en el período objeto de análisis.

fecha de publicación

  • 2012

Líneas de investigación

  • CAPM Colombia
  • Time-Series Contrast
  • Transversal Contrast