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Melo-Velandia, Luis Fernando | Econometrista principal
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- Econometrista principal, Banco de la República , Red Investigadores de Economía
Estadístico de la UNACIONAL con maestría en Estadística de la Universidad de Michigan-Ann Arbor. Actualmente se desempeña como econometrista principal de la Unidad de Econometría del Banco de la República. Sus intereses de investigación incluyen econometría y series de tiempo aplicadas a macroeconomía y finanzas. Es autor de varios artículos publicados en revistas como: Journal of Development Economics, Applied Economics, Empirical Economics, Contemporary Economic Policy, Research in International Business and Finance, Economic Systems, International Finance, Finance Research Letters y Studies in Economics and Finance, entre otras
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Áreas de investigación
- C21 - Modelos de sección cruzada; Modelos espaciales; Modelos de efecto de tratamiento; Regresiones cuantiles
- C31 - Modelos de sección cruzada; Modelos espaciales; Modelos de efecto de tratamiento; Regresiones cuantiles; Modelos de interacción social
- C58 - Econometría financiera
- E37 - Precios, fluctuaciones y ciclos económicos: Predicción y simulación; Modelos y aplicación
- G32 - Política de financiación; riesgo financiero y gestión de riesgos; Estructura del capital y de la propiedad; Valor de empresa; fondo de comercio
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publicaciones seleccionadas
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artículo
- Quality differences, location, and coffee price returns networks: Insights from a high-dimensional CoVaR-copula analysis 2025
- The Global Financial Cycle and country risk in emerging markets during stress episodes: A Copula-CoVaR approach 2025
- Decomposition of non-performing loans dynamics into a debt-servicing capacity and a risk taking indicators 2024
- Flujos de Capital de Portafolio en Colombia 2023
- Ofertas públicas de adquisición y su efecto sobre la rentabilidad de los mercados accionarios: el caso de Nutresa y sura en Colombia 2023
- Extreme weather events and high Colombian food prices: A non‐stationary extreme value approach 2022
- Effects of interest rate caps on credit access 2021
- ¿Qué nos dicen las encuestas sobre la formación de expectativas de inflación? 2021
- Nonlinear relationship between the weather phenomenon El niño and Colombian food prices 2020
- A Rank Approach for Studying Cross-currency Bases and the Covered Interest Rate Parity 2019
- Detecting Exchange Rate Contagion Using Copula Functions 2019
- Regresión cuantílica dinámica para la medición del valor en riesgo: Una aplicación a datos colombianos 2019
- Volatility Spillovers Among Global Stock Markets: Measuring Total and Directional Effects 2019
- Foreign Exchange Intervention Revisited: A New Way of Estimating Censored Models 2018
- The Impact of Pre-announced Day-to-day Interventions on the Colombian Exchange Rate 2018
- Una exploración reciente a la demanda por dinero en Colombia bajo un enfoque no lineal 2018
- Expectativas de inflación, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez: una descomposición del break-even inflation para los bonos del gobierno colombiano 2017
- Sovereign Default Risk in OECD Countries: Do Global Factors Matter? 2017
- Stock Market Volatility Spillovers: Evidence for Latin America 2017
- Bayesian Combination for Inflation Forecasts: The Effects of a Prior Based on Central banks’ Estimates 2016
- Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk 2016
- Impacto de la Semana Santa sobre los índices de produccion sectoriales de la industria colombiana 2016
- Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia 2016
- Modelación de la asimetría y la curtosis condicionales en series financieras colombianas 2016
- The International Transmission of Risk: Causal Relations Among Developed and Emerging Countries' Term Premia 2016
- Exchange Rate Contagion in Latin America 2015
- Latin American Exchange Rate Dependencies: A Regular Vine Copula Approach 2015
- Sustainability of Latin American Fiscal Deficits: a Panel Data Approach 2015
- Temporal Disaggregation: an Alternative Multivariate Methodology 2015
- Efectos de «ángeles caídos» en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa 2014
- Fallen Angels Effect in the Colombian Stock Market: The Case Study of Interbolsa Events [Efectos de «ángeles caídos» en el mercado accionario colombiano: Estudio de eventos del caso interbolsa] 2014
- Pronósticos para una economía menos volátil: el caso colombiano 2014
- Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real: un enfoque FAVAR 2014
- The Impact of Foreign Exchange Intervention in Colombia. An Event Study Approach 2014
- Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers 2013
- Combinación de brechas del producto colombiano 2013
- Desagregación temporal: una metodología multivariada alternativa 2013
- External Shocks and Asset Prices in Latin America before and after the Lehman Brothers Bankruptcy [Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers] 2013
- Expectativas y prima por riesgo inflacionario con una medida de compensación a la inflación 2012
- Forecasting Food Inflation in Developing Countries with Inflation Targeting Regimes 2012
- Estimations of the Natural Rate of Interest in Colombia 2011
- Financial Regulation and Value at Risk [Regulación y valor en riesgo] 2011
- Regulación y valor en riesgo 2011
- Inflation and Money in Colombia: Another P-Star Model 2009
- Transmisión de tasas de Interés bajo el esquema de metas de inflación: evidencia para Colombia 2009
- Cambios de la tasa de política y su efecto en la estructura a plazo de Colombia 2008
- Una descripción de la dinámica de las tasas de interés de corto plazo en Colombia 2008
- Determinantes de la elección de administradora de pensiones en Colombia 2007
- Determinantes de la elección de administradora de pensiones en Colombia: primeras estimaciones a partir de agregados 2007
- Productividad Regional Y Sectorial En Colombia: un análisis utilizando datos de panel 2007
- Expansions and Contractions in Brazil, Colombia and Mexico: A View Through Nonlinear Models 2006
- Recent Macroeconomic Performance in Colombia: What Went Wrong? 2006
- Estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia por medio del método de funciones B-spline cúbicas 2005
- Sobre los efectos de la política monetaria en Colombia 2004
- Estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia 2003
- Un Índice Coincidente para la Actividad Económico de Colombia 2001
- Un índice coincidente para la actividad económica de Colombia 2001
- El producto potencial utilizando el filtro de Hodrick-Prescott: una aplicación para Colombia 2000
- Métodos de combinación de pronósticos: una aplicación a la inflación 2000
- La inflación desde una perspectiva monetaria: un modelo P* para Colombia 1999
- Análisis del comportamiento de la inflación trimestral en Colombia bajo cambios de régimen: Una evidencia a través del modelo Switching de Hamilton 1998
- Desagregación de series temporales: metodología y aplicación al caso del PIB en Colombia 1992
- Flujos de capital y expectativas de devaluación 1992
- Pronósticos condicionados: método y aplicación al caso de la inflación 1991 1991
-
capítulo
- Choques externos y precios de los activos en América Latina antes y después de la quiebra de Lehman Brotherse. 267. 2017
- Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia. 315-347. 2016
- Desempeño de las empresas en Colombia: efecto de la volatilidad y el desalineamiento de la tasa de cambio real. Política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas. 417. 2015
- Relación entre el riesgo sistémico de los sectores financiero y real: un enfoque FAVAR. Política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas. 525. 2015
- Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers. Flujos de capitales, choques externos y respuestas de política en países emergentes. 137. 2013
- Expectativas y prima por riesgo inflacionario bajo una medida de compensación a la inflación. Formación de precios y salarios en Colombia T.1. 523. 2011
-
documento de trabajo
- Analyzing Exchange Rate Dynamics within the Global Financial Cycle: A DCC-Copula approach 2025
- Do natural disasters and the announcement of ENSO events have an impact on market-based measures of inflation expectations? 2025
- Sovereign Risk and Stock Market Response to Natural Disasters in Emerging Economies 2025
- Connecting the Dots: Renewable Energy, Economic Growth, Reforestation, and Greenhouse Gas Emissions in Colombia 2023
- Flujos brutos de capital de portafolio de no residentes y residentes y el rol de la política monetaria 2023
- The Global Financial Cycle and Country Risk in Emerging Markets During Stress Episodes: A Copula-CoVaR Approach 2023
- The Global Financial Cycle and Country Risk in Emerging Markets During Stress Episodes: A Copula-CoVaR Approach 2023
- Unveiling the critical role of forest areas amidst climate change: The Latin American case 2023
- Effects of Banco de la Republica's communication on the yield curve 2022
- Extreme Weather Events and High Colombian Food Prices: A Non-Stationary Extreme Value Approach 2022
- Ofertas Públicas de Adquisición y su efecto sobre las rentabilidades en el mercado accionario: El caso de NUTRESA y SURA en Colombia 2022
- Estimating the Value at Risk of a bank’s portfolio in sovereign bonds using a DCC-Copula model 2021
- What Can Credit Vintages Tell Us About Non-Performing Loans? 2021
- Effects of Banco de la Republica's Communication on the Yield Curve 2020
- Bayesian Combination for Inflation Forecasts: The Effects of a Prior Based on Central Banks’ Estimates Author & Abstract 2019
- Economic Development, Political Violence and Socio-Political Instability in Colombia: An Econometric Analysis Using Panel Data 2019
- Nonlinear Relationship between the Weather Phenomenon El Niño and Colombian Food Prices 2019
- Nonlinear Relationship between the Weather Phenomenon El Niño and Colombian Food Prices 2019
- Effects of Interest Rate Caps on Financial Inclusion 2018-12
- Detecting Exchange Rate Contagion Using Copula Functions 2018-08
- Asymptotically Unbiased Inference for a Panel VAR Model with p Lags 2018
- Una exploración reciente a la demanda por dinero en Colombia bajo un enfoque no lineal 2017-09
- A Rank Approach for Studying Cross Currency Bases and the Covered Interest Rate Parity 2017-05
- Sovereign Default Risk in OECD Countries: Do Global Factors Matter? 2017-05
- Current Account Sustainability in Latin America: Considering Nonlinearities 2017-03
- Volatility Spillovers among Global Stock Markets: Measuring Total and Directional Effects 2017-01
- Relación entre los valores en riesgo de los principales mercados financieros colombianos: un enfoque a través de modelos multivariados de regresión cuantílica 2016-12
- Foreign Exchange Intervention Revisited: A New Way of Estimating Censored Models 2016-11
- Regresión cuantílica dinámica para la medición del valor en riesgo: una aplicación a datos colombianos 2016-05
- Stock Market Volatility Spillovers: Evidence for Latin America 2016-05
- ¿Están ancladas las expectativas de inflación en Colombia? 2016-05
- Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk 2016-02
- Comparación de métodos para la estimación de la incertidumbre del valor en riesgo 2015-12
- Expectativas de inflación, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez: una descomposición del break-even inflation para los bonos del gobierno colombiano 2015-09
- Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia 2015-09
- Heterogeneidad de los índices de producción sectoriales de la industria colombiana 2015-06
- Financial Contagion in Latin America 2015-05
- The International Transmission of Risk: Causal Relations Among Developed and Emerging Countries’ Term Premia 2015-03
- Estimación de la prima por vencimiento de los TES en pesos del gobierno colombiano 2014-12
- Bayesian Combination for Inflation Forecasts: The Effects of a Prior Based on Central Banks’ Estimates 2014-11
- Exchange Rates Contagion in Latin America 2014-09
- Modelación de la asimetría y curtosis condicionales: una aplicación VAR para series colombianas 2014-07
- Efectos calendario sobre la producción industrial en Colombia 2014-05
- Pronósticos para una economía menos volátil: el caso colombiano 2014-05
- Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real: un enfoque FAVAR 2014-02
- Efecto de la volatilidad y del desalineamiento de la tasa de cambio real sobre la actividad de las empresas en Colombia 2013-12
- The Impact of Different Types of Foreign Exchange Intervention: An Event Study Approach 2013-10
- Efectos de "ángeles caídos" en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa 2013-09
- The Impact of Pre Announced Day to Day Interventions on the Colombian Exchange Rate 2013-09
- Combinación de brechas del producto colombiano 2013-07
- El efecto de la volatilidad y del desalineamiento de la tasa de cambio real sobre la actividad de las empresas en Colombia 2013
- Valor en riesgo condicional para el portafolio de deuda pública de las entidades financieras 2012-09
- Latin American Exchange Rate Dependencies: A Regular Vine Copula Approach 2012-08
- Bayesian Forecast Combination for Inflation Using Rolling Windows: An Emerging Country Case 2012-04
- External Shocks and Asset Prices in Latin America before and after Lehman Brothers’ Bankruptcy 2012-04
- Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers 2012
- How Sustainable are Latin American Fiscal Deficits: A Panel Data Approach 2011-11
- Pronóstico de incumplimientos de pago mediante máquinas de vectores de soporte: una aproximación inicial a la gestión del riesgo de crédito 2011-10
- Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real 2011-09
- Sustainability of Latin American Fiscal Deficits: A Panel Data Approach 2011
- Estimations of the Natural Rate of Interest in Colombia 2010-11
- Actualización de la descomposición del BEI cuando se dispone de nueva información 2010-08
- Regulación y valor en riesgo 2010-07
- Relación entre variables macro y la curva de rendimientos 2010-05
- Expectativas y prima por riesgo inflacionario bajo una medida de compensación a la inflación 2010-03
- Una metodología multivariada de desagregación temporal 2010-02
- A Dynamic Factor Model for the Colombian Inflation 2009-02
- Transmisión de tasas de interés bajo el esquema de metas de inflación: evidencia para Colombia 2008-06
- Medidas de riesgo financiero usando cópulas: teoría y aplicaciones 2008-02
- Cointegration Vector Estimation by Dols for a Three Dimensional Panel 2007-12
- Pronósticos directos de la inflación colombiana 2007-09
- Cambios en la tasa de intervención y su efecto en la estructura a plazo de Colombia 2006-12
- Inflación y dinero en Colombia: otro modelo P-estrella 2006-11
- Forecasting Food Price Inflation in Developing Countries with Inflation Targeting Regimes: The Colombian Case 2006-10
- Determinantes de la elección de administradora de pensiones: primeras estimaciones a partir de agregados 2006-03
- Productividad regional y sectorial en Colombia: análisis utilizando datos de panel 2006-02
- Una aproximación a la dinámica de las tasas de interés de corto plazo en Colombia a través de modelos GARCH multivariados 2006-02
- Efectos de los cambios en la tasa de intervención del Banco de la República sobre la estructura a plazo 2006
- Forecasting Food Price Inflation, Challenges for Central Banks in Developing Countries using an Inflation Targeting Framework: The Case of Colombia 2006
- Construcción de un "índice de percepción de riesgo" de los mercados financieros globales 2005-07
- Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia 2005-07
- Combinación de pronósticos de la inflación en presencia de cambios estructurales 2004-05
- Modelos estructurales de inflación en Colombia: estimación a través de mínimos cuadrados flexibles 2004-03
- Sobre los efectos de la política monetaria en Colombia 2004-03
- Recent Behavior of Output, Unemployment, Wages and Prices in Colombia: what Went Wrong? 2003-06
- A Leading Index for the Colombian Economic Activity 2003-05
- Estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia por medio del método de funciones B-spline cúbicas 2002-05
- Estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia 2002-01
- About a Coincident Index for the State of the Economy 2001-12
- Un índice coincidente para la actividad económica colombiana 2001-12
- Expansions and Contractions in Some Latin American Countries: A view Through Non Linear Models 2001-09
- Una relación no lineal entre inflación y los medios de pago 2000-04
- La inflación básica en Colombia: evaluación de indicadores alternativos 1999-11
- La inflación desde una perspectiva monetaria: un modelo P* para Colombia 1999-10
- Métodos de combinación de pronósticos: una aplicación a la inflación colombiana 1998-11
- Inflación básica: una estimación basada en modelos VAR estructurales 1998-06
- Análisis del comportamiento de la inflación trimestral en Colombia bajo cambios de régimen: una evidencia a través del modelo Switching de Hamilton 1998-02
- El producto potencial utilizando el filtro de Hodrick Prescott con parámetro de suavización variable y ajustado por inflación: una aplicación para Colombia 1997-12
- Pronósticos condicionados para modelos VAR 1996-10
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