Desagregación de series temporales: metodología y aplicación al caso del PIB en Colombia

Publicado en

  • Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica

Resumen

  • En este documento se presenta una metodología econométrica desarrollada por Guerrero (1990), que permite construir un estimador para reducir la periodicidad de series temporales. Bajo esta metodología, la estimación de la serie desagregada, es decir, de mayor frecuencia, se realiza replicando la dinámica capturada por la estructura de un modelo ARIMA de la serie indicadora considerando las restricciones impuestas por la serie agregada. Adicionalmente, una aplicación del método se lleva a cabo realizando una estimación trimestral del PIB anual colombiano para el período 1980-1991.

fecha de publicación

  • 1992

Líneas de investigación

  • Colombia
  • Economic Variables
  • Industries
  • Time-Series Analysis
  • Wages

Página inicial

  • 151

Última página

  • 170

Volumen

  • 11

Issue

  • 22