G15 - Mercados financieros internacionales Concepto

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Visión General

Materia de

• A Consumption Based Approach to Exchange Rate Predictability  Documento de trabajo
• A Dynamic Model of Central Bank Intervention  Documento de trabajo
• A Framework for Macroeconomic Stability in Emerging Market Economies  Documento de trabajo
• A Risk Based Debt Sustainability Framework: Incorporating Balance Sheets and Uncertainty  Documento de trabajo
• A Signal of Imperfect Portfolio Capital Adjustments from the Relationship Between Yields of Domestic and Foreign Colombian Debt  Documento de trabajo
• A Simple Test of Momentum in Foreign Exchange Markets  Artículo
• A Simple Test of Momentum in Foreign Exchange Markets  Documento de trabajo
• An Empirical Analysis of the Relationship between US and Colombian Long Term Sovereign Bond Yields  Documento de trabajo
• An Empirical Analysis of the Relationship between US and Colombian Long-Term Sovereign Bond Yields  Artículo
• An explained extreme gradient boosting approach for identifying the time-varying determinants of sovereign risk  Artículo
• Analyzing Exchange Rate Dynamics within the Global Financial Cycle: A DCC-Copula approach  Documento de trabajo
• Are Foreigners the Vectors of Contagion? A Study of Six Emerging Markets  Documento de trabajo
• Asimetría en la información y su efecto en los rendimientos en los mercados accionarios latinoamericanos  Documento de trabajo
• Asymmetric Sovereign Risk: Implications for Climate Change Preparation  Documento de trabajo
• Asymmetric Sovereign Risk: Implications for Climate Change Preparation  Documento de trabajo
• Auction-based tests of inventory control and private information in a centralized interdealer FX market  Artículo
• Bitcoin halving and the integration of cryptocurrency and forex markets: An analysis of the higher-order moment spillovers  Artículo
• Bridging the Gap: Mobilization of Multilateral Development Banks in Infrastructure  Documento de trabajo
• Capital Controls, Corporate Debt and Real Effects  Documento de trabajo
• Capital Flows and Monetary Policy  Documento de trabajo
• Capital controls, corporate debt and real effects  Documento de trabajo
• Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers  Artículo
• Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers  Documento de trabajo
• Co-Movements Between Latin American and U.S. Stock Markets: Convergence After the Financial Crisis  Documento de trabajo
• Comercio exterior  Artículo
• Composición de la base de inversionistas extranjeros en el mercado de deuda pública local y variaciones en la sensibilidad de las condiciones financieras domésticas  Documento de trabajo
• Construcción de un "índice de percepción de riesgo" de los mercados financieros globales  Documento de trabajo
• Country Risk Ratings and Financial Crises, 1995 - 2001: A Survival Analysis  Documento de trabajo
• Currency Downside Risk, Liquidity, and Financial Stability  Artículo
• Deuda externa  Artículo
• Devaluations and Growth: The Role of Financial Development  Documento de trabajo
• Disentangling the Relationship Between Liquidity and Returns in Latin America  Artículo
• Disentangling the Relationship between Liquidity and Returns in Latin America  Documento de trabajo
• Do Foreign Portfolio Flows Increase Risk in Emerging Stock Markets? Evidence from Six Latin American Countries 1999 -2008  Documento de trabajo
• Do News Improve Liquidity through Improved Information or Visibility? Evidence from Emerging Markets  Documento de trabajo
• Does Information Asymmetry Matter in Emerging Markets? Evidence from Six Latin American Stock Markets  Documento de trabajo
• Does PIN Measure Information? Informed Trading Effects on Returns and Liquidity in Six Emerging Markets  Artículo
• Dynamic Spillovers between REITs and Stock Markets in Global Financial Markets  Artículo
• Dynamic Spillovers between REITs and Stock Markets in Global Financial Markets  Documento de trabajo
• Dynamic volatility spillovers among commodities, bitcoin, and emerging markets  Artículo
• Efectos del Quantitative Easing sobre los retornos accionarios en mercados emergentes  Documento de trabajo
• Energy Firms in Emerging Markets: Systemic Risk and Diversification Opportunities  Documento de trabajo
• Energy firms in emerging markets: Systemic risk and diversification opportunities  Artículo
• Equity Markets’ Clustering and the Global Financial Crisis  Artículo
• Equity Markets’ Clustering and the Global Financial Crisis  Documento de trabajo
• Evolución y determinantes del margen de intermediación en Colombia  Artículo
• Examining psychological barriers in exchange rates across various regimes and FX intervention  Artículo
• External Shocks and Asset Prices in Latin America before and after Lehman Brothers’ Bankruptcy  Documento de trabajo
• Fear of Declaring: Do Markets Care What Countries Say About Their Exchange Rate Policies  Artículo
• Financial Contagion in Latin America  Documento de trabajo
• Financial Globalization, Economic Growth, and Macroeconomic Volatility  Documento de trabajo
• Financial Stability Governance and Central Bank Communications  Artículo
• Financial Stability Governance and Central Bank Communications  Documento de trabajo
• Financial and Macroeconomic Uncertainties and Real Estate Markets  Artículo
• Financial and Macroeconomic Uncertainties and Real Estate Markets  Documento de trabajo
• Firm Performance and CEO Reputation Costs: New Evidence from the Venezuelan Banking Crisis  Artículo
• Flujos de Capital de Portafolio en Colombia  Artículo
• Foreign investment dynamics: The impact of benchmark-driven versus unconstrained investors on local credit conditions  Documento de trabajo
• Foreign investment dynamics: The impact of benchmark-driven versus unconstrained investors on local credit conditions  Documento de trabajo
• Friend or Foe? Foreign Investors and the Liquidity of Six Asian Markets  Artículo
• Geopolitical Risk and Emerging Markets Sovereign Risk Premia  Documento de trabajo
• Global effects of US uncertainty: real and financial shocks on real and financial markets  Documento de trabajo
• Global effects of US uncertainty: real and financial shocks on real and financial markets  Documento de trabajo
• Hitos del conflicto y riesgo país  Documento de trabajo
• How does Information Disclosure Affect Liquidity? Evidence from an Emerging Market  Artículo
• How does Information Disclosure Affect Liquidity? Evidence from an Emerging Market  Documento de trabajo
• Impacto de las intervenciones cambiarias sobre el nivel y la volatilidad de la tasa de cambio en Colombia  Artículo
• Impacto de las intervenciones cambiarias sobre el nivel y la volatilidad de la tasa de cambio en Colombia  Documento de trabajo
• Institutional Quality and Capital Inflows: Evidence and Theory  Documento de trabajo
• Institutional Quality and Capital Inflows: Theory and Evidence  Artículo
• International Banking and Cross-Border Effects of Regulation: Lessons from the United States  Artículo
• International Banking and Cross-Border Effects of Regulation: Lessons from the United States  Documento de trabajo
• Internet-Based Corporate Disclosure and Market Value: Evidence from Latin America  Artículo
• La Magnitud y Duración del Efecto de la Intervención por Subastas sobre el Mercado Cambiario: El caso Colombiano  Documento de trabajo
• Lecciones de las crisis financieras recientes para el diseño e implementación de las políticas monetaria y financiera en Colombia  Documento de trabajo
• Lecciones de las crisis financieras recientes para el diseño e implementación de las políticas monetarias y financieras en Colombia  Artículo
• Liquidez en los mercados accionarios latinoamericanos: estimando el efecto del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)  Documento de trabajo
• Liquidity Shocks, Dollar Funding Costs and the Bank Lending Channel during the European Sovereign Crisis  Documento de trabajo
• Market Quality and Structural Changes in the Trading System: The Case of X-Stream on the Colombian Stock Exchange  Documento de trabajo
• Monetary Policy and Carry Trade  Documento de trabajo
• Mortgage Interest Rates, Country Risk and Maturity Matching in Colombia  Documento de trabajo
• Muddying the Waters: Who Induces Volatility in an Emerging Market?  Documento de trabajo
• Multivariate dynamics between emerging markets and digital asset markets: An application of the SNP-DCC model  Artículo
• Oil Booms and Subnational Public Investment: A Case-study for Colombia  Documento de trabajo
• Optimizing the Performance of Mean-variance Portfolios in Various Markets: An "Oldschool" Approach  Artículo
• PPP in OECD Countries: An Analysis of Real Exchange Rate Stationarity, Cross-Sectional Dependency and Structural Breaks  Artículo
• PPP in OECD Countries: An Analysis of Real Exchange Rate Stationarity, Cross-sectional Dependency and Structural Breaks  Documento de trabajo
• Performance and Informed Trading. Comparing Foreigners, Institutions and Individuals in an Emerging Stock Market  Artículo
• Portfolio Choice Under Local Industry and Country Factors  Artículo
• Post-graduation from the Original Sin Problem The Effects of Market Participation on Sovereign Debt Markets  Documento de trabajo
• Post-graduation from the Original sin Problem The Effects of Market Participation on Sovereign Debt Markets  Documento de trabajo
• Reacción de los mercados accionarios latinoamericanos a los anuncios macroeconómicos  Documento de trabajo
• Real Interest Parity: A Note on Asian Countries Using Panel Stationarity Tests  Artículo
• Real Interest Parity: A note on Asian Countries Using Panel Stationarity Tests  Documento de trabajo
• Risk Synchronization in International Stock Markets  Artículo
• Say on Pay Laws, Executive Compensation, CEO Pay Slice, and Firm Value around the World  Documento de trabajo
• Say on Pay Laws, Executive Compensation, Pay Slice, and Firm Valuation Around the World  Artículo
• Sectoral Balance Sheet Mismatches and Macroeconomic Vulnerabilities in Colombia, 1996-2003  Documento de trabajo
• Sentiment in Central Banks' Financial Stability Reports  Documento de trabajo
• Sentiment in Central Banks’ Financial Stability Reports  Artículo
• Sovereign Default Risk in OECD Countries: Do Global Factors Matter?  Artículo
• Sovereign Default Risk in OECD Countries: Do Global Factors Matter?  Documento de trabajo
• Sovereign Risk and Armed Conflict: An Event-study for Colombia  Documento de trabajo
• Sovereign Risk and Armed Conflict: an Event-study for Colombia  Artículo
• Sovereign Risk and Economic Complexity  Documento de trabajo
• Sovereign Risk and Economic Complexity: Machine Learning Insights on Causality and Prediction  Documento de trabajo
• Spillovers Beyond the Variance: Exploring the Natural Gas and Oil Higher Order Risk Linkages with the Global Financial Markets  Documento de trabajo
• Spillovers beyond the variance: Exploring the higher order risk linkages between commodity markets and global financial markets  Artículo
• Spillovers from the United States to Latin American and G7 Stock Markets: A VAR Quantile Analysis  Artículo
• Spillovers from the United States to Latin American and G7 Stock Markets: A VAR Quantile Analysis  Documento de trabajo
• Stock Market Volatility Spillovers: Evidence for Latin America  Artículo
• Stock Market Volatility Spillovers: Evidence for Latin America  Documento de trabajo
• Stock Return Comovements and Integration within the Latin American Integrated Market  Documento de trabajo
• Sudden Stops, Sovereign Risk, and Fiscal Rules  Documento de trabajo
• Systemic Risk in the Colombian Stock Market: Diversification alternatives under extreme events. [Riesgo sistémico en el mercado de acciones colombiano: Alternativas de diversificación bajo eventos extremos.]  Artículo
• The Determinants of Extreme Commodity Prices  Documento de trabajo
• The Exchange Rate and Oil Prices in Colombia: A High Frequency Analysis  Documento de trabajo
• The Global Financial Cycle and Country Risk in Emerging Markets During Stress Episodes: A Copula-CoVaR Approach  Documento de trabajo
• The Global Financial Cycle and Country Risk in Emerging Markets During Stress Episodes: A Copula-CoVaR Approach  Documento de trabajo
• The Global Financial Cycle and country risk in emerging markets during stress episodes: A Copula-CoVaR approach  Artículo
• The Kidnapping of Europe High-Order Moments' Transmission Between Developed and Emerging Markets  Artículo
• The Systemic Risk of European Banks During the Financial and Sovereign Debt Crises  Artículo
• The Systemic Risk of European Banks During the Financial and Sovereign Debt Crises  Documento de trabajo
• The Term Structure of Interest Rates, the Expectations Hypothesis and International Financial Integration: Evidence from Asian Economies  Artículo
• The Term Structure of Interest Rates, the Expectations Hypothesis and International Financial Integration: Evidence from Asian Economies  Documento de trabajo
• The Term Structure of Sovereign Default Risk in Colombia and its Determinants  Documento de trabajo
• The Term Structure of Sovereign Default Risk in an Emerging Economy  Artículo
• The effects of foreign investor composition on Colombia's sovereign debt flows  Artículo
• The role of investor participation on sovereign debt markets: Evidence from an emerging economy  Artículo
• Time and Financial Capital in Marx’s Capital [Tempo e capital financeiro em O capital de Marx] [Tiempo y capital financiero en El Capital de Marx]  Artículo
• Timing Foreign Exchange Markets  Artículo
• US uncertainty shocks on real and financial markets: A multi-country perspective  Artículo
• US uncertainty shocks, credit, production, and prices: The case of fourteen Latin American countries  Artículo
• US uncertainty shocks, credit, production, and prices: The case of fourteen Latin American countries  Documento de trabajo
• Uncovering the Time-Varying Relationship between Commonality in Liquidity and Volatility  Artículo
• Uncovering the Time-varying Relationship between Commonality in Liquidity and Volatility  Documento de trabajo
• Valor en Riesgo: Evaluación del desempeño de diferentes metodologías para 7 países latinoamericanos  Documento de trabajo
• Volatilidad de la tasa de cambio nominal en Colombia y su relación con algunas variables  Artículo
• Volatilidad de la tasa de cambio nominal en Colombia y su relación con algunas variables  Documento de trabajo
• Volatility Spillovers Among Global Stock Markets: Measuring Total and Directional Effects  Artículo
• Volatility Spillovers among Global Stock Markets: Measuring Total and Directional Effects  Documento de trabajo
• Volatility Transmission between US and Latin American Stock Markets: Testing the Decoupling Hypothesis  Artículo
• Volatility Transmission between US and Latin American Stock Markets: Testing the Decoupling Hypothesis  Documento de trabajo
• Vulnerable funding in the global economy  Artículo
• Who knows Better in an Emerging Market? Performance of Institutions, Foreigners and Individuals  Documento de trabajo

Área de investigación de

• Hirs-Garzón, Jorge