Testing for Seasonal Unit Roots in Heterogeneous Panels

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General

Serie

• Econometric SocieTY 2004 Latin American Meetings

Resumen

• This paper uses the approach of Im, Pesaran and Shin (2003) to propose seasonal unit root tests for dynamic heterogeneous panels based on the means of the individuals HEGY test statistics. The standardised T-bar and F-bar statistics are simply averages of the HEGY tests across groups. These statistics converge to standard normal variate.

autores

• Otero, Jesús
• Smith, Jeremy

fecha de publicación

• 2004-08

Área temática

• C12 - Contraste de hipótesis: generalidades
• C15 - Métodos de simulación estadística: generalidades
• C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión
• C23 - Modelos uniecuacionales; variables simples: Modelos con datos de panel; Modelos espacio-temporales

Investigaciones

Líneas de investigación

• Heterogeneous Dynamic Panels
• Monte Carlo
• Seasonal Unit Roots

Información Adicional

Issue

• 21