La histéresis plantea que una serie aumenta o disminuye respecto a su estado estacionario debido a choques transitorios no retornando a su nivel de equilibrio previo. Una forma de analizar el efecto de los choques es a través de pruebas de raíz unitaria. Nelson y Plosser (1982) afirman que los movimientos de largo plazo de una variable macroeconómica se atribuyen a la componente de tendencia, viéndose afectada por un choque en la serie. De igual forma, los choques pueden generar cambios estructurales en el proceso generador de los datos implicando que pruebas de raíz unitaria tradicionales como Dickey - Fuller, tiendan a aceptar como cierto lo que en realidad es falso, esto debido a una mala especificación del modelo. Este artículo propone probar la hipótesis de histéresis en el desempleo para Colombia durante el periodo 1985:1-2003:4 mediante procedimientos de raíz unitaria secuenciales, Zivot y Andrews (1992) y Lumsdaine y Papell (1997), los cuales permiten de forma simultánea estimar los periodos de quiebre a partir de los datos, en caso de existir, y contrastar la hipótesis de raíz unitaria.
