Estimación de modelos VAR, prueba de causalidad de Granger y función impulso respuesta empleando EasyReg

Serie

  • Apuntes de Economía

Resumen

  • Este documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Engle y Granger y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio del concepto de cointegración. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.

fecha de publicación

  • 2011-05

Líneas de investigación

  • EasyReg
  • Prueba de Engle
  • Prueba de Granger
  • Pruebas de cointegración

Issue

  • 9102