Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de autocorrelación en EasyReg

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General

Serie

• Apuntes de Economía

Resumen

• Este documento presenta una breve introducción a tres pruebas de autocorrelación heteroscedasticidad (Durbin-Watson, Box-Pierce y la prueba de rachas) empleando el paquete econométrico gratuito EasyReg. Así mismo, se presenta la manera de corregir un modelo con autocorrelación de primer orden por medio de diferencias generalizadas empleando EasyReg. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.

autores

• Alonso, Julio César

fecha de publicación

• 2008-08

Investigaciones

Líneas de investigación

• EasyReg
• Prueba de Box Pierce
• Prueba de Durbin Watson
• Prueba de rachas
• Regresión múltiple

Información Adicional

Issue

• 9091