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Introducción al cálculo del valor en riesgo

Serie

  • Apuntes de Economía

Resumen

  • Este documento tiene como objetivo brindar al estudiante una breve introducción a la interpretación y el cálculo del Valor en Riesgo (VAR) de un portafolio. Se presenta el cálculo del VaR bajo el supuesto de una varianza constante, así como bajo la posibilidad de una varianza no constante. Adicionalmente a la exposición teórica, se presentan ejemplos y una hoja de Excel que le permite al lector seguir la exposición. El documento está dirigido principalmente a estudiantes de últimos semestres de pregrado, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en el cálculo del VAR.

fecha de publicación

  • 2005-07

Líneas de investigación

  • VAR
  • Valor en riesgo
  • Valoración del riesgo
  • Volatilidad no constante

Issue

  • 2919