Combinación de brechas del producto colombiano

Serie

• Borradores de economía

Resumen

• Este documento combina estimaciones de ocho metodologías de la brecha del producto colombiano para el período comprendido entre el primer trimestre de 1994 y el tercer trimestre de 2012. A partir de modelos VAR que incluyen las diferentes brechas y la inflación se construyen las densidades combinadas de pronósticos de la brecha mediante el uso de tres esquemas de ponderación: logarítmicos, basados en puntuaciones de rango de probabilidad continuo (CRPS) y basados en el error cuadrático medio (MSE). Los resultados sugieren que las densidades combinadas bajo estos tres esquemas con horizontes de pronóstico de uno, dos, tres y cuatro trimestres adelante están bien especificadas. Adicionalmente, las puntuaciones logarítmicas calculadas sobre estas densidades muestran que las metodologías basadas en ponderadores logarítmicos para horizontes de pronóstico de dos y tres trimestres tienen significativamente un mejor desempeño que las calculadas por los ponderadores CRPS y MSE.

autores

• Melo-Velandia, Luis Fernando
• Sánchez Beltrán, Paulo Mauricio

fecha de publicación

• 2013-07

Área temática

• C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
• C53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulación
• E37 - Precios, fluctuaciones y ciclos económicos: Predicción y simulación; Modelos y aplicación

Enfoque geográfico

• Colombia  Country
• South America  Continent

Líneas de investigación

• Brecha del producto
• Combinación de densidades de pronóstico
• Modelos VAR
• Pronósticos directos

Identificador de objeto digital (DOI)

• https://doi.org/10.32468/be.775

Issue

• 10973