Un pronóstico no paramétrico de la inflación colombiana

Serie

• Borradores de economía

Resumen

• En este trabajo se presentan los resultados de un ejercicio de pronóstico no paramétrico múltiples pasos adelante para la inflación colombiana mensual. En particular, se usa estimación Kernel para la media condicional de los cambios de la inflación dada su propia historia. Los resultados de pronóstico se comparan con un modelo ARIMA estacional y un modelo tipo STAR. Se encuentra que, excepto para el pronóstico un mes adelante, el pronóstico no parametrito mejora a las otras dos metodologías que le compiten; además, de entre las tres alternativas consideradas el no paramétrico es el único pronóstico que estadísticamente mejora al pronóstico que se hace con un modelo de caminata aleatoria.

autores

• Rodríguez N, Norberto
• Siado, Patricia

fecha de publicación

• 2003-06

Área temática

• C14 - Métodos semiparamétricos y no paramétricos: generalidades
• C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión
• C52 - Evaluación, contraste y selección de modelos
• C53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulación
• E31 - Nivel de precios; Inflación; Deflación

Enfoque geográfico

• Colombia  Country
• South America  Continent

Líneas de investigación

• Pronóstico no paramétrico

Identificador de objeto digital (DOI)

• https://doi.org/10.32468/be.248

Issue

• 3691