Seasonal Adjustment and Cointegration

• Texto completo

•  
• Blogs
•  
• General
•  
• Investigaciones
•  
• Información Adicional
•  
• Ver todos
•  

Blogs Publicados

• {{blog.titulo_blog}} - {{formatDate(blog.fecha_publicacion) | date:'yyyy-MM-dd' }}

General

Serie

• Borradores de investigación

Resumen

• We examine the effects of seasonal adjustment filters on the size and power of ADF and PP residual-based cointegration tests via a Monte Carlo and an empirical application. Our results indicate that the use of filters distorts the size and reduces the power of these tests.

autores

• Otero, Jesús
• Smith, Jeremy

fecha de publicación

• 2002-12

Área temática

• C12 - Contraste de hipótesis: generalidades
• C15 - Métodos de simulación estadística: generalidades
• C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión

Investigaciones

Líneas de investigación

• Cointegration
• Linear Filters
• Seasonal Adjustment

Información Adicional

Issue

• 3483