Burbujas en precios de activos financieros: existencia, persistencia y migración

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General

Serie

• Borradores de economía

Resumen

• En este trabajo realizamos pruebas de detección y migración de burbujas en los precios de vivienda, divisas y acciones para un conjunto de siete países. Este conjunto de países incluye desarrollados y emergentes que se caracterizan por tener buena información histórica de precios de vivienda. Nuestros resultados indican que este tipo de comportamiento exuberante de los precios es más común en el mercado de vivienda que en el de divisas o acciones. Adicionalmente, encontramos evidencia de migración de burbujas dentro de los países analizados.

autores

• Franco, Juan Pablo
• Gómez-González, José Eduardo
• Ojeda-Joya, Jair
• Torres-Gorron, Jhon E.

fecha de publicación

• 2014-05

Área temática

• C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión
• G01 - Crisis financiera
• G12 - Valoración de activos financieros; Volumen de comercio; Tasas de interés de bonos

Investigaciones

Líneas de investigación

• Burbujas financieras
• Comportamiento explosivo
• Mercado accionario
• Mercado de divisas
• Mercado de vivienda

Perfiles

Identificador de objeto digital (DOI)

• https://doi.org/10.32468/be.823

Información Adicional

Issue

• 823