Fragilidad bancaria en Colombia: un análisis basado en las hojas de balance

Serie

• Borradores de economía

Resumen

• En este documento se estudia la relación empírica entre las fuentes de fondeo del crédito y la vulnerabilidad financiera del Sistema Bancario Colombiano. El trabajo propone la estimación bayesiana de modelos de regresión logística para identificar y predecir episodios de fragilidad bancaria asociados con las fuentes tradicionales y no tradicionales, que utilizan los bancos para proveer crédito. En particular, el ejercicio estima la probabilidad de que se presenten eventos de fragilidad tanto para el sistema bancario agregado como para los bancos individuales con datos mensuales de las hojas de balance para el periodo 1996-2013. Los resultados muestran que el creciente uso de los recursos no tradicionales para fondear el crédito, especialmente en sus fases de expansión, son fuente potencial de fragilidad financiera. Por consiguiente, el monitoreo a dichos recursos, a través de la técnica propuesta, proporciona una herramienta para detectar esos eventos.

autores

• Guarín López, Alexander
• Lozano-Espitia, Ignacio

fecha de publicación

• 2014-06

Área temática

• C11 - Análisis bayesiano: generalidades
• C23 - Modelos uniecuacionales; variables simples: Modelos con datos de panel; Modelos espacio-temporales
• C52 - Evaluación, contraste y selección de modelos
• C53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulación
• G01 - Crisis financiera
• G20 - Instituciones y servicios financieros: Generalidades
• G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas

Enfoque geográfico

• Colombia  Country
• South America  Continent

Líneas de investigación

• Ciclo del crédito
• Estabilidad financiera
• Hoja de balance
• Modelo de regresión logística
• Promedio Bayesiano de modelos

Identificador de objeto digital (DOI)

• https://doi.org/10.32468/be.813

Issue

• 813