Una metodología multivariada de desagregación temporal

Serie

• Borradores de economía

Resumen

• En este artículo se propone una extensión de la metodología multivariada de desagregación temporal de Di Fonzo [1990]. Esta supone que los errores de las series de alta frecuencia siguen un modelo VAR(1) en lugar de un proceso ruido blanco. Adicionalmente, se realiza una reseña de diferentes métodos de desagregación, tanto univariados como multivariados, incluyendo sus principales ventajas y desventajas. Finalmente, se lleva a cabo una aplicación multivariada para obtener las cuentas nacionales colombianas mensuales a partir de datos trimestrales.

autores

• Hurtado-Guarin, Jorge Luis
• Melo-Velandia, Luis Fernando

fecha de publicación

• 2010-02

Área temática

• C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
• C51 - Construcción de modelos y estimación
• E01 - Medidas y datos sobre la renta y contabiliad nacional (CNE) y riqueza; Cuentas medioambientales

Enfoque geográfico

• Colombia  Country
• South America  Continent

Líneas de investigación

• Desagregación temporal
• Restricciones de agregación temporales y contemporáneas

Identificador de objeto digital (DOI)

• https://doi.org/10.32468/be.586

Issue

• 586