Modelos estructurales de inflación en Colombia: estimación a través de mínimos cuadrados flexibles

Serie

• Borradores de economía

Resumen

• En este documento se presenta evidencia de cambios estructurales, a finales de la década de los noventa, en las relaciones económicas planteadas en los modelos uniecuacionales de inflación en Colombia. Hecho que afecta la inferencia y los pronósticos obtenidos a través de uso de técnicas clásicas de estimación. La metodología de estimación de mínimos cuadrados flexibles (Kalaba y Tesfatsion 1989, 1990), propuesta en esta investigación, permite incorporar tales cambios superando los problemas asociados a las metodologías tradicionales. Los pronósticos obtenidos a partir de esta metodología son superiores, en sentido de menor error mínimo cuadrático, a aquellos obtenidos a través de mínimos cuadrados ordinarios.

autores

• Melo-Velandia, Luis Fernando
• Misas, Martha

fecha de publicación

• 2004-03

Área temática

• C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión
• C82 - Metodología de la recopilación, estimación y organización de datos macroeconómicos; análisis de los datos
• E31 - Nivel de precios; Inflación; Deflación

Enfoque geográfico

• Colombia  Country
• South America  Continent

Líneas de investigación

• Política monetaria

Identificador de objeto digital (DOI)

• https://doi.org/10.32468/be.283

Issue

• 283