El tramo corto de la estructura a plazo como predictor de expectativas de inflación en Colombia

Serie

• Borradores de economía

Resumen

• La evidencia empírica encontrada al explotar la ecuación de Fisher y la hipótesis de expectativas sugiere que los spreads de tasas de interés entre 12 y 24 meses y entre 6 y 12 meses contienen información que contribuye a predecir las expectativas de inflación total y de inflación núcleo. La relación entre los diferenciales de inflación y los spreads de tasas de interés resultó ser positiva: cuanto 05r es el diferencial 05r es la expectativa de inflación futura.

autores

• Arango Thomas, Luis Eduardo
• Arosemena, Angélica M.

fecha de publicación

• 2003-10

Área temática

• E31 - Nivel de precios; Inflación; Deflación
• E32 - Fluctuaciones económicas; Ciclos
• E43 - Tipos de interés: determinación, estructura temporal y efectos
• H60 - Presupuesto, déficit y deuda pública: Generalidades

Enfoque geográfico

• Colombia  Country
• South America  Continent

Líneas de investigación

• Ecuación de Fisher
• Estructura a plazo
• Hipotesos de expectativas
• Tasas de interés

Identificador de objeto digital (DOI)

• https://doi.org/10.32468/be.264

Issue

• 264