El tramo corto de la estructura a plazo como predictor de expectativas de inflación en Colombia

Serie

  • Borradores de economía

Resumen

  • La evidencia empírica encontrada al explotar la ecuación de Fisher y la hipótesis de expectativas sugiere que los spreads de tasas de interés entre 12 y 24 meses y entre 6 y 12 meses contienen información que contribuye a predecir las expectativas de inflación total y de inflación núcleo. La relación entre los diferenciales de inflación y los spreads de tasas de interés resultó ser positiva: cuanto 05r es el diferencial 05r es la expectativa de inflación futura.

fecha de publicación

  • 2003-10

Líneas de investigación

  • Ecuación de Fisher
  • Estructura a plazo
  • Hipotesos de expectativas
  • Tasas de interés

Issue

  • 264