Estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia

Serie

• Borradores de economía

Resumen

• Se presenta una estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia, utilizando el método de Nelson y Siegel (1987). Siguiendo criterios convencionales nuestra estimación supera la curva CETES de la Bolsa de Colombia. De acuerdo con la evolución de la curva de la tasa forward, algunas interpretaciones preliminares sugieren una disminución en las expectativas de inflación a lo largo de 2001.

autores

• Arango Thomas, Luis Eduardo
• Melo-Velandia, Luis Fernando
• Vásquez-Escobar, Diego

fecha de publicación

• 2002-01

Área temática

• E43 - Tipos de interés: determinación, estructura temporal y efectos
• E47 - Dinero y tipos de interés: Predicción y simulación; Modelos y aplicación
• G12 - Valoración de activos financieros; Volumen de comercio; Tasas de interés de bonos

Enfoque geográfico

• Colombia  Country
• South America  Continent

Líneas de investigación

• Tasas de interés

Identificador de objeto digital (DOI)

• https://doi.org/10.32468/be.196

Issue

• 196