Pronósticos condicionados para modelos VAR

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General

Serie

• Borradores de economía

Resumen

• En este documento se presenta una metodología para estimar pronósticos con intervalos de confianza para modelos VAR o VEC. incorporando metas o restricciones lineales sobre los valores futuros de las variables. Esta metodología incluye la posibilidad de evaluar la compatibilidad entre las metas y los pronósticos del modelo bajo una prueba estadística. Adicionalmente, una aplicación del método se lleva a cabo utilizando unos modelos simulados.

autores

• Melo-Velandia, Luis Fernando

fecha de publicación

• 1996-10

Área temática

• C13 - Estimación: generalidades
• C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
• C53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulación

Investigaciones

Líneas de investigación

• Modelos VAR

Perfiles

Identificador de objeto digital (DOI)

• https://doi.org/10.32468/be.62

Información Adicional

Issue

• 62