Testing for Stationarity in Heterogeneous Panel Data in: The Presence of Cross Section Dependence

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General

Serie

• Economic Research Papers

Resumen

• The panel variant of the KPSS tests developed by Hadri (2000) for the null of stationarity su§ers from size distortions in the presence of cross section dependence. However, applying the bootstrap methodology we find that these tests are approximately correctly sized.

autores

• Giulietti, Monica
• Otero, Jesús
• Smith, Jeremy

fecha de publicación

• 2006-09

Área temática

• C12 - Contraste de hipótesis: generalidades
• C15 - Métodos de simulación estadística: generalidades
• C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión
• C23 - Modelos uniecuacionales; variables simples: Modelos con datos de panel; Modelos espacio-temporales

Investigaciones

Líneas de investigación

• Agricultural and Food Policy
• Research Methods
• Statistical Methods

Perfiles

Identificador de objeto digital (DOI)

• https://doi.org/10.22004/ag.econ.269651

Información Adicional

Issue

• 269651