The KPSS Test with Outliers

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General

Serie

• Economic Research Papers

Resumen

• We investigate the effects of outliers on the KPSS tests. We find that for nonstationary series outliers induce spurious stationarity by lowering the power of these tests. The empirical size of these tests is also found to be sensitive to the location of the outlier.

autores

• Otero, Jesús
• Smith, Jeremy

fecha de publicación

• 2003-11

Área temática

• C15 - Métodos de simulación estadística: generalidades
• C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión

Investigaciones

Líneas de investigación

• Agricultural and Food Policy
• Research Methods
• Statistical Methods

Perfiles

Identificador de objeto digital (DOI)

• https://doi.org/10.22004/ag.econ.269574

Información Adicional

Issue

• 269574