Mercado de bonos soberanos y estabilidad financiera: una aplicación de gráficos acíclicos direccionados (GAD) y modelos SVAR

Resumen

  • Durante las dos últimas décadas, los mercados de deuda pública se han desarrollado significativamente en las economías emergentes. A pesar de las ventajas que el desarrollo de este mercado tiene sobre el sector financiero, la volatilidad en el precio de los bonos soberanos conlleva riesgos potenciales para la rentabilidad y la estabilidad financiera. Este trabajo utiliza Gráficos Acíclicos Direccionados y modelos SVAR para evaluar el impacto de diversos choques sobre la pendiente de la curva de rendimiento, y sobre la rentabilidad y estabilidad del sistema bancario.

fecha de publicación

  • 2015

chapter number

  • Capítulo 14

Líneas de investigación

  • Colombia
  • Crédito
  • Deuda
  • Finanzas
  • Títulos valores

Número Estándar Internacional de Libros (ISBN) 10

  • 9789586643146

Página inicial

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