Testing for Seasonal Unit Roots in Heterogeneous Panels

Publicado en

• Economics Letters

Resumen

• This paper uses the approach of Im, Pesaran and Shin (2003) to propose seasonal unit root tests for dynamic heterogeneous panels based on the means of the individuals HEGY test statistics. The standardised t-bar and F-bar statistics are simply averages of the HEGY tests across groups.

autores

• Giulietti, Monica
• Otero, Jesús
• Smith, Jeremy

fecha de publicación

• 2005

Área temática

• C12 - Contraste de hipótesis: generalidades
• C15 - Métodos de simulación estadística: generalidades
• C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión
• C23 - Modelos uniecuacionales; variables simples: Modelos con datos de panel; Modelos espacio-temporales

Página inicial

• 229

Última página

• 235

Volumen

• 86

Issue

• 2