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- Economics Letters
Testing for Unit Roots in Three-dimensional Heterogeneous Panels in the Presence of Cross-sectional Dependence
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General
Resumen
- The cross-sectionally augmented IPS (CIPS) test of Pesaran (2007) is extended for a three-dimensional (3D) panel. This 3D-CIPS test is correctly sized. However, a bootstrapped IPS test has better power performance than the 3D-CIPS, except for high levels of cross-sectional dependency.
autores
fecha de publicación
- 2008
Área temática
- C12 - Contraste de hipótesis: generalidades
- C15 - Métodos de simulación estadística: generalidades
- C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión
- C23 - Modelos uniecuacionales; variables simples: Modelos con datos de panel; Modelos espacio-temporales
Información Adicional
Página inicial
- 188
Última página
- 192
Volumen
- 101
Issue
- 3