Choques internacionales reales y financieros y su impacto sobre la economía colombiana

Publicado en

  • Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica

Resumen

  • En este documento se utilizó la metodología FAVAR (Factor Augmented VAR), para evaluar el impacto de cambios no esperados en cuatro variables internacionales: las tasas de interés de corto plazo, el riesgo, el precio real del petróleo, el café y el carbón y la actividad económica mundial. Se utilizan funciones de impulso-respuesta y descomposición histórica de choques para evaluar la importancia de los factores externos en la actividad económica colombiana, con énfasis en la crisis de fin de siglo.

fecha de publicación

  • 2012

Líneas de investigación

  • Business Fluctuations and Cycles
  • FAVAR Models
  • International Transmission
  • Open Economy

Página inicial

  • 14

Última página

  • 66

Volumen

  • 30

Issue

  • 69