Higher Order Expansions in the Weak Instrument Case

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General

Serie

• Econometric Society 2004 North American Winter Meetings

Resumen

• We provide an argument for the limitation of Edgeworth expansions to many commonly used statistics in the weak instrument framework. However, we show that Edgeworth expansions hold for approximately similar tests regardless of the identification conditions. Finally, we consider simulation techniques to adjust the size of these tests.

autores

• Moreira, Marcelo J.
• Porter, Jack R.
• Suárez, Gustavo

fecha de publicación

• 2004-08

Área temática

• C12 - Contraste de hipótesis: generalidades
• C31 - Modelos de sección cruzada; Modelos espaciales; Modelos de efecto de tratamiento; Regresiones cuantiles; Modelos de interacción social

Investigaciones

Líneas de investigación

• Edgeworth Expansions
• Weak Instruments

Información Adicional

Issue

• 638