¿Agrega valor el modelo Black-Litterman en portafolios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)? Documento de trabajo

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Visión General

autores

• Agudelo, Diego Alonso
• Luna-Ramírez, Susana

fecha de publicación

• 2018-10

Área temática

• G11 - Selección de cartera; Decisiones de inversión
• G23 - Instituciones financieras (excepto bancos); Instrumentos financieros; Inversores institucionales

Enfoque geográfico

• South America  Continente

Investigación

Palabras clave

• Black Litterman Model
• Diversification
• Fund Performance Evaluation
• MILA
• Portfolio Active Management
• Portfolio Fixed Income Hedge

Información Adicional De Documento

Número

• 16958