Evidence of Non-Markovian Behavior in the Process of Bank Rating Migrations Artículo

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Visión General

Abstracto

• This paper estimates transition matrices for the ratings on financial institutions, using an unusually informative data set.

autores

• Gómez-González, José Eduardo
• Kiefer, Nicholas

fecha de publicación

• 2009

Área temática

• C4 - Métodos econométricos y estadísticos: temas especiales
• E44 - Mercados financieros y macroeconomía
• G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas
• G23 - Instituciones financieras (excepto bancos); Instrumentos financieros; Inversores institucionales
• G38 - Gobierno y financiación de la empresa: Política pública y regulación

Investigación

Palabras clave

• Capitalization
• Financial Institutions
• Macroeconomic Variables
• Supervision
• Transition Ontensities

Información Adicional De Documento

Página inicial

• 33

Última página

• 50

Volumen

• 46

Número

• 133