Verificación empírica del modelo de precios rígidos en la economía colombiana, 1995-2006

Publicado en

• Revista Ecos de Economía

Resumen

• En este artículo se contrasta empíricamente la validez del enfoque monetario de precios rígidos para la determinación de la tasa de cambio en la economía colombiana para el período 1995-2006 a través de la técnica econométrica de cointegración. Se encuentra que las variables relevantes en el modelo forman una relación estable de largo plazo, y que los signos de las elasticidades estimadas son conformes a lo planteado por la teoría.

autores

• Franco González, Humberto
• Gómez Cifuentes, Alfonso de Jesús
• Ramírez Hassan, Andrés

fecha de publicación

• 2007

Área temática

• C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
• F41 - Macroeconomía de la economía abierta

Enfoque geográfico

• Colombia  Country
• South America  Continent

Líneas de investigación

• Cointegración
• Modelo de precios rígidos
• Tasa de cambio nominal