G17 - Previsiones financieras y simulación

Blogs
General

Traducción

G17 - Financial Forecasting and Simulation

Materia de

Affine Term Structure Models: Forecasting the Yield Curve for Colombia Artículo
Collateral, output growth, mortgage spread volatility and subsidies in Colombia Documentos de trabajo
Estimating Financial Institutions’ Intraday Liquidity Risk: A Monte Carlo Simulation Approach Documentos de trabajo
Excess Asset Returns Predictability in an Emerging Economy: The Case of Colombia Documentos de trabajo
Has the interaction between skewness and kurtosis of asset returns information content for risk forecasting? Artículo
La administración cuantitativa del riesgo financiero en la provisión de un plan de salud Documentos de trabajo
Modelación de la asimetría y curtosis condicionales: una aplicación VAR para series colombianas Documentos de trabajo
Modelación de la asimetría y la curtosis condicionales en series financieras colombianas Artículo
Montecarlo Simulation of Long Term Dependent Processes: A Primer Documentos de trabajo
On the Stylized Facts of Nominal Exchange Rates in Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru Documentos de trabajo
Optimizing the Performance of Mean-variance Portfolios in Various Markets: An "Oldschool" Approach Artículo
Risk Quantification for Commodity ETFs Backtesting Value-At-Risk and Expected Shortfall Artículo
The Global Financial Cycle and Country Risk in Emerging Markets During Stress Episodes: A Copula-CoVaR Approach Documentos de trabajo
The Global Financial Cycle and Country Risk in Emerging Markets During Stress Episodes: A Copula-CoVaR Approach Documentos de trabajo
Timing Foreign Exchange Markets Artículo
VaR Performance During the Subprime and Sovereign Debt Crises an Application to Emerging Markets Artículo
¿Qué tan buenos son los patrones del IGBC para predecir su comportamiento?: Una aplicación de datos de alta frecuencia Documentos de trabajo
¿Qué tan buenos son los patrones del LGBC para predecir su comportamiento? Artículo