G13 - Valoración de activos contingentes y de futuros

•  
• Blogs
•  
• General
•  

General

Traducción

• G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing

Materia de

• A Risk Based Debt Sustainability Framework: Incorporating Balance Sheets and Uncertainty  Documentos de trabajo
• Dependencia de largo plazo y la regla de la raíz del tiempo para escalar la volatilidad en el mercado colombiano  Documentos de trabajo
• Eficiencia semifuerte del mercado internacional del azúcar entre los años 2001 y 2011  Artículo
• El mercado de derivados  Capítulo
• Herramientas de estabilización de los precios internos del azúcar en Colombia: ¿Funcionan?  Artículo
• Implied Probabilities of Default from Colombian Money Market Spreads: The Merton Model under Equity Market Informational Constraints  Documentos de trabajo
• Internal Price Stabilization Tools in the Colombian Sugar Market: Do They Work?  Artículo
• Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad  Artículo
• Pricing the Exotic: Path-Dependent American Options with Stochastic Barriers  Artículo
• Pricing the Exotic: Path-Dependent American Options with Stochastic Barriers  Documentos de trabajo
• Semi-strong Efficiency in the International Sugar Market during the Period 2001-2011 [Eficiencia semifuerte del mercado internacional del azúcar entre los años 2001 y 2011]  Artículo
• The Determinants of Extreme Commodity Prices  Documentos de trabajo
• Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano, a través del modelo de difusión con saltos  Documentos de trabajo
• ¿Estabiliza el FEPA los precios locales del azúcar?  Artículo