G13 - Valoración de activos contingentes y de futuros

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Traducción

G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing

Materia de

A Risk Based Debt Sustainability Framework: Incorporating Balance Sheets and Uncertainty Documentos de trabajo
Dependencia de largo plazo y la regla de la raíz del tiempo para escalar la volatilidad en el mercado colombiano Documentos de trabajo
Eficiencia semifuerte del mercado internacional del azúcar entre los años 2001 y 2011 Artículo
El mercado de derivados Capítulo
Herramientas de estabilización de los precios internos del azúcar en Colombia: ¿Funcionan? Artículo
Implied Probabilities of Default from Colombian Money Market Spreads: The Merton Model under Equity Market Informational Constraints Documentos de trabajo
Internal Price Stabilization Tools in the Colombian Sugar Market: Do They Work? Artículo
Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad Artículo
Pricing the Exotic: Path-Dependent American Options with Stochastic Barriers Artículo
Pricing the Exotic: Path-Dependent American Options with Stochastic Barriers Documentos de trabajo
Semi-strong Efficiency in the International Sugar Market during the Period 2001-2011 [Eficiencia semifuerte del mercado internacional del azúcar entre los años 2001 y 2011] Artículo
The Determinants of Extreme Commodity Prices Documentos de trabajo
Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano, a través del modelo de difusión con saltos Documentos de trabajo
¿Estabiliza el FEPA los precios locales del azúcar? Artículo